VaR是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者不管是高风险低风险或是无风险资产只要期望收益率相等市场参与者对其接受态度就是一致的

某商业银行的老客户经营利润大幅度提高为了扩大生产企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库该企业计划用第一年的收入偿还贷款该申请

目前最恰当的声誉风险管理方法是

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括

下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法正确的有

商业银行进行操作风险数据的收集要遵循客观性全面性动态性和标准化的原则

我国银行监管的原则是

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是

在商业银行的资本概念中经济资本强调了

信用风险缓释中常用于转移或降低信用风险的工具包括

货币互换交易与利率互换交易的不同点是

蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一其优点包括

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括

下列选项中不属于个人客户贷款第一还款来源调查内容的是

常用的风险识别方法有

下列选项关于个人信贷业务的主要风险点分析正确的是

缺口分析的局限性包括

也称期限错配风险是最主要和最常见的利率风险形式

下列关于远期和期货的说法正确的有

下列关于公允价值的说法不正确的是

作为经营风险在市场经济中占据重要地位的商业银行声誉风险管理的好坏直接影响到存款人贷款人等利益相关者和整个金融市场对商业银行的信心加强商业银行声誉风险的有效措施包括

商业银行进行贷款转让的目的有

某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元为规避汇率风险该出口商可以在当前利用的金融衍生工具为

根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求在市场风险计量中持有期为个营业日

在客户风险监测指标体系中资产增长率和资质等级分别属于

下列指计算公式中不正确的是

巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型是

在信用风险资本计量的内部评级法初级法下合格保证的范围不包括

从贷款组合的层面进行风险识别计量监测和控制而非把各笔贷款信用风险简单相加是因为

商业银行风险管理流程中其中承担风险控制和管理决策的是各级风险管理部门

银行贷款利率或产品定价应覆盖

如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下A企业固定利率融资成本是10%浮动利率融资成本是LIBOR+2%B企业固定利率融资成本是8%浮动利率融资成本是LIBOR+1%如果A企业需要固定利率融资B企业需要浮动利率融资那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换则各自应该如何融资

计算商业银行特定客户的信用风险需要以下哪些变量

巴塞尔新资本协议作为银行的外部监管标准代表了各国商业银行风险管理的最佳实践操作

如果某商业银行持有1000万美元资产700万美元负债美元远期多头500万美元远期空头300万那么该商业银行的美元敞口头寸为

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法

贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备

久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标

以下是抵押贷款证券化的步骤其顺序正确的是1建立一个独立的SPV来发行证券SPV与原始权益人实行破产隔离2SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户3SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户4SPV购买抵押贷款证券化的资产组合贷款池5采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级6评级机构为资产池的资产提供信用评级7SPV向投资者出售抵押贷款证券

下列关于财务比率的表述正确的是

下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是1损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性准确性2操作风险管理人员完成损失数据的录入上报3操作风险管理人员就损失数据信息的完整性规范性做出最后审查4损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息5损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息

某商业银行的业务如下表G1-8表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入β1-8表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数产品线∑G1-8×β1-82004年1002005年-502006年50用标准法计算则2007年操作风险资本为

我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款

风险文化一般由三个层次组成

影响期权价值的主要因素包括

声誉危机管理规划的主要内容包括

同受国家控制的企业必为关联方

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=1000亿元负债L=800亿元资产加权平均久期为DA=5年负债加权平均久期为DL=4年根据久期分析法如果年利率从5%上升到5.5%则利率变化使银行的价值变化为亿元

巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级评分的验证提出了许多要求包括

下列关于市值重估的说法不正确的是

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降则下列说法正确的是

柜台业务操作风险控制要点不包括

下列可能给某商业银行带来声誉风险的有

根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合

下列操作风险中属于内部流程中产品设计缺陷的是

2007年年底美国爆发了次级债危机长期以来有些美资商业银行员工违规向信用分数较低收入证明缺失负债较重的人提供贷款由于房地产市场回落客户负担逐步到了极限大量违约客户出现不再偿还贷款形成坏账产生了次级债危机危机使信用衍生品市场大跌众多机构的投资受损并进一步致使银行间资金吃紧危机殃及了许多全球知名的商业银行投资银行和对冲基金使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣上述信息包含了等风险

商业银行的做法简单地说就是不做业务不承担风险

盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力主要有

交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸

信用衍生产品包括

133在预期收益相同的情况下投资者总是更愿意投资标准差更小的资产

CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约率服从泊松分布

压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法

某银行预计2010年的银行资本为1100亿元包括计划注入的100亿元资本若电子行业在资本分配中的权重为5%则以资本表示的电子行业限额为亿元

信用风险监管指标不包括

贷款定价通常由等因素决定

监管部门对内部控制评价的内容不包括

下列关于资产流动性的说法不正确的是

根据多样化投资分散风险的原理下列关于商业银行开展信贷业务的说法正确的有

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准包括

信贷资产证券化是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档对应不同档信用等级的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失

商业银行内部风险管理中授信权限管理通常应遵循的原则包括

下列关于总敞口头寸的说法不正确的是

下列关于资产证券化的说法不正确的是

我国商业银行的风险预警体系中红色预警法是一种

是银行由于系统缺陷而引发的操作风险

风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率属于静态指标

现代商业银行管理的最重要的两份报告是

国际上商业银行可通过购买等保险产品来缓释操作风险

承担商业银行风险管理的最终责任是商业银行的最高风险管理/决策机构

银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则

如果某商业银行的总资产为10亿元总负债为7亿元资产加权平均久期为2年负债加权平均久期为3年那么久期缺口等于

根据图示经济合作与发展组织OECD公司治理准则模型下面说法正确的是

下列关于留置的说法不正确的是

债项评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价反映违约风险大小

二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求表述不正确的是

下列关于不良贷款拨备覆盖率的说法正确的是

操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成因此操作风险的成因源于内部因素而不是外部因素

商业银行通过制定和实施一系列制度程序和方法对风险进行

健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括

已知一项投资收益为20%的可能性是0.8收益为10%的可能性是0.1不能收回投资的可能性为0.1则预期收益率为

下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法正确的有

根据巴塞尔新资本协议内部评级法下列说法正确的是

计量信用风险资本的内部评级法下表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降

影响违约损失率的因素包括

即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产交付及付款必须在当时完成

根据巴塞尔新资本协议的定义判断以下哪种情况发生时债务人可被视为违约

某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元损失类贷款余额为200亿元各项贷款余额总额为40000亿元若要保证不良贷款率低于3%则该银行次级类贷款余额最多为600亿元

建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是